Oscillatore Stocastico: Come si Usa, Parametri e Strategie

In analisi tecnica si sente molto spesso parlare di oscillatore stocastico, ma di cosa si tratta esattamente? È semplicemente un indicatore di momentum storico, utilizzato ad oggi da milioni di trader e di analisti per studiare l’andamento di un qualsiasi asset finanziario. Con questa guida abbiamo deciso di scoprire come utilizzarlo per investire, quali parametri impostare per il settaggio e quali sono le principali strategie ad esso associate.

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Oscillatore stocastico – Riepilogo

Cos’è l’oscillatore stocastico?

L’oscillatore stocastico è un indicatore ampiamente utilizzato nell’analisi tecnica dei mercati finanziari. Questo strumento fornisce informazioni sulla forza e la direzione di un trend, o di un movimento dei prezzi di un asset. Se utilizzato in combinazione con altri strumenti può inoltre supportare, o meno, la conferma di un segnale operativo.

Si basa sulla premessa che i prezzi di chiusura tendano a chiudere vicino ai massimi quando un trend rialzista è forte e vicino ai minimi quando un trend ribassista è forte. L’indicatore è stato sviluppato da George C. Lane nel 1950 ed è altresì utilizzato per identificare potenziali punti di inversione dei trend o momenti di ipercomprato o ipervenduto nei mercati finanziari.

Come funziona l’oscillatore stocastico

Il funzionamento dell’oscillatore stocastico è in realtà abbastanza intuitivo, contrariamente da quello di altri indicatori. Lo strumento confronta il prezzo di chiusura di un asset rispetto al suo intervallo di prezzo in un periodo specifico. Per calcolare il valore stocastico si utilizza solitamente un periodo di 14 giorni (può essere variabile). Scopriamo come funziona:

• Calcolo del range: si determina l’intervallo di prezzo, cioè la differenza tra il massimo e il minimo dei prezzi di chiusura durante il periodo specifico.
• Calcolo della posizione del prezzo di chiusura: si calcola la posizione del prezzo di chiusura all’interno dell’intervallo, esprimendola come una percentuale.
• Calcolo del valore stocastico: è il risultato di una formula che tiene conto della posizione del prezzo di chiusura nell’intervallo e lo confronta con i valori precedenti. Questo produce un valore compreso tra 0 e 100.

A questo punto è il trader a dover interpretare il segnale erogato dallo strumento. Di norma, un valore stocastico superiore ad 80 indica che l’asset è ipercomprato, mentre un valore inferiore al 20 indica che è ipervenduto. Questi punti possono suggerire possibili inversioni di trend.

Oscillatore stocastico: formula

La formula per calcolare l’oscillatore stocastico è la seguente:

%K = [(Prezzo di chiusura corrente – Prezzo minimo nell’intervallo) / (Prezzo massimo nell’intervallo – Prezzo minimo nell’intervallo)] * 100

Dove:

• %K rappresenta il valore stocastico.
• Il “prezzo di chiusura corrente” è il prezzo di chiusura più recente.
• Il “prezzo minimo nell’intervallo” è il prezzo minimo più basso nell’intervallo temporale specificato.
• Il “prezzo massimo nell’intervallo” è il prezzo massimo più alto nell’intervallo temporale specificato.

Questo calcolo permette di ottenere %K, che è chiamato anche stocastico veloce. Da questo parametro, è poi possibile calcolare lo stocastico lento, ossia %D, con una formula che coinvolge una media mobile dei valori di %K. In linea generale, abbiamo che:

%D = media mobile semplice di %K su un numero specifico di periodi.

Come imparare ad usare l’oscillatore stocastico?

Imparare ad usare l’oscillatore stocastico non è di certo un gioco da ragazzi. È necessario partire da un corso ad hoc sul mondo del trading ed avere costante voglia di apprendere e di migliorare. Uno dei percorsi formativi più utili, è proposto gratuitamente da LiquidityX.

Si tratta di un corso che può essere scaricato sotto forma di ebook direttamente sul tuo computer, o in alternativa dispositivo mobile. Al suo interno trovi argomenti teorici, così come tantissimi esempi pratici (anche sull’uso dello stocastico).

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Oscillatore stocastico: settaggio dei parametri

I parametri dell’oscillatore stocastico, cioè il periodo, la %K e la %D, possono variare in base alle esigenze del trader, al tipo di asset, alla strategia di trading ed al timeframe utilizzato. Ecco come puoi adattare questi parametri:

• Periodo: il periodo predefinito per l’oscillatore stocastico è di solito 14. Tuttavia, questo valore può essere modificato. Periodi più brevi, come 5 o 9, renderanno l’oscillatore più reattivo alle oscillazioni dei prezzi, ma potrebbero generare più segnali falsi. Periodi più lunghi, come 21 o 50, rendono l’oscillatore più lento nel rispondere ai cambiamenti dei prezzi, ma tendono a produrre segnali più affidabili.
• %K e %D: le impostazioni predefinite comuni per la %K e la %D sono rispettivamente 3 e 3. Questi parametri possono essere adattati in base alle preferenze del trader. Valori più bassi, renderanno l’oscillatore più sensibile alle fluttuazioni dei prezzi. Valori più alti, come 14,5, possono generare segnali più stabili, ma meno frequenti.

La scelta dei parametri da impostare è quindi molto variabile e non può esistere un settaggio unico, che vada bene per tutti gli strumenti. Il consiglio è quello di testare strategie utilizzando il conto demo gratuito e senza nessuna scadenza, proposto dal broker LiquidityX.

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Oscillatore stocastico: strategie

L’oscillatore stocastico può essere utilizzato per piazzare diverse strategie di trading. Possono essere scelte sulla base della propria propensione al rischio, dell’obiettivo di profitto a cui si punta ed anche della modalità operativa (se a breve, medio, o lungo periodo). Ecco le strategie più note.

Divergenza

Una divergenza nell’oscillatore stocastico si verifica quando i movimenti dei prezzi e l’oscillatore stocastico si muovono in direzioni opposte. Una divergenza rialzista si mostra quando i prezzi formano minimi più bassi, ma l’oscillatore stocastico forma minimi più alti, suggerendo una possibile inversione al rialzo. Al contrario, una divergenza ribassista si verifica quando i prezzi formano massimi più alti, ma l’oscillatore stocastico forma massimi più bassi, indicando una possibile inversione al ribasso. Le divergenze possono essere utili per anticipare cambiamenti di trend.

Ipercomprato ed ipervenduto

Capire se ci si trova in una zona di ipercomprato, o ipervenduto, con questo indicatore è davvero molto intuivo. Come detto in precedenza, letture superiori ad 80 possono indicare aree con acquisiti maggiorati, mentre letture inferiori ai 20 possono indicare aree con vendite maggiorate. In questo caso la strategia è alquanto intuibile, perché nel primo caso si genera un segnale di vendita, quando i prezzi tornano al di sotto quota 80, mentre nel secondo caso si genera un segnale di acquisto, quando i prezzi tornano al di sopra quota 20.

Crossover

Il crossover nell’oscillatore stocastico si riferisce all’intersezione delle due linee principali, %K e %D. Un “crossover rialzista” si verifica quando la linea %K attraversa al di sopra della linea %D, spesso al di sotto del livello 20. Questo può essere interpretato come un possibile segnale di acquisto, indicando un’inversione potenziale al rialzo. Al contrario, un “crossover ribassista” si verifica quando la linea %K attraversa al di sotto della linea %D, di solito al di sopra del livello 80. Questo suggerisce un possibile segnale di vendita, indicando un’inversione potenziale al ribasso.

Tendenza dei prezzi

La strategia di tendenza dei prezzi con l’oscillatore stocastico coinvolge l’identificazione di una convergenza tra la direzione dei prezzi e i segnali dell’oscillatore. In una tendenza rialzista, cerca segnali di acquisto quando l’oscillatore stocastico è in ipervenduto, indicando una possibile inversione al rialzo. Nelle tendenze ribassiste, cerca segnali di vendita quando l’oscillatore è in ipercomprato, suggerendo una possibile inversione al ribasso. Questa strategia cerca di catturare punti di ingresso favorevoli all’interno di una tendenza predominante

Stocastico: esempio pratico

Ecco un esempio pratico dell’uso dell’oscillatore stocastico in un contesto di analisi tecnica. Supponiamo di essere un trader e di essere interessati a valutare l’andamento dei prezzi di una particolare azione. Utilizzeremo l’oscillatore stocastico per identificare possibili punti di ingresso, o uscita, in una strategia di trading.

1. Configura i parametri sulla base di quanto esposto in precedenza (ipotizziamo un timeframe a 14 giorni);
2. Raccogli i dati storici dei prezzi di chiusura dell’azione che stai analizzando per il periodo indicato in precedenza;
3. Usando i dati dei prezzi di chiusura, calcola la %K dell’oscillatore stocastico. Questo ti darà il valore %K per ogni giorno dei 14 giorni. Calcola la %D utilizzando la media mobile dei valori %K dei 3 giorni precedenti.
4. Osserva i valori %K e %D e tracciali su un grafico insieme ai prezzi di chiusura dell’azione. Guarda i punti in cui %K e %D attraversano i livelli di ipercomprato (solitamente sopra 80) o ipervenduto (solitamente sotto 20).
5. Prendi la decisione di trading, ricordando che – ad esempio – un incrocio di %K sopra %D al di sotto del livello 20 potrebbe essere un segnale di acquisto.

Oscillatore stocastico: pro e contro

Pro:

• permette di ottenere informazioni importanti sul trend di un asset finanziario;
• può essere utilizzato per evidenziare eventuali zone di ipercomprato, o ipervenduto;
• è solitamente disponibile tra i tanti indicatori proposti nelle sezioni tecniche dei migliori broker di trading online;
• ha un settaggio molto semplificato;
• con un po’ di pratica è possibile interpretare in modo rapido il segnale che l’ indicatore ha erogato sullo strumento finanziario esaminato;
• in combinazione con altri indicatori, può dare conferme di segnale.

Contro:

• il suo utilizzo, in assenza di conoscenze base sul mondo degli investimenti, potrebbe risultare più complesso;
• la presenza del rischio deve sempre essere considerata, perché le indicazioni date dallo stocastico restano in ogni caso delle stime e mai certezze assolute;
• diversamente da altri indicatori, può mostrare un’elevata sensibilità alle fluttuazioni dei prezzi;
• un utilizzo non corretto può generare falsi segnali, che a loro volta possono portare all’applicazione di strategie sbagliate.

Oscillatore stocastico: altri indicatori di supporto

L’oscillatore stocastico è spesso utilizzato in combinazione con altri indicatori di trading. In modo specifico, uno dei più interessanti è l’RSI, anch’esso basato su una forbice di valori compresa tra 0 e 100 ed indispensabile per valutare zone di ipercomprato ed ipervenduto.

Mentre lo stocastico si basa sulla posizione del prezzo di chiusura nell’intervallo, l’RSI si focalizza più sulla media dei guadagni e delle perdite nei periodi specifici. Se i due strumenti erogano lo stesso segnale, allora la conferma ottiene ancora più forza.

Altri indicatori di supporto all’oscillatore stocastico sono:

• Media mobile
• MACD
• Bande di Bollinger
• Parabolic SAR
• Trend Line
• Pivot Point
• ADX
• Ritracciamenti di Fibonacci
• Nuvola di Ichimoku

Note finali

Con questo approfondimento abbiamo compreso in modo dettagliato e con parole semplici il significato di oscillatore stocastico e la sua importanza nell’analisi tecnica. Nonostante sia uno strumento storico, è utilizzato tutt’oggi da milioni di trader e non stupisce di certo la sua presenza sulle sezioni tecniche dei migliori broker online.

Uno dei broker più interessanti per utilizzare l’oscillatore stocastico, è LiquidityX. Ti permette inoltre di accedere ad un ottimo corso per approfondire il funzionamento di questo strumento, anche mostrando tantissimi esempi pratici. Tutto ciò senza nessun costo e con la possibilità di testare strategie con lo stocastico tramite un ottimo account di prova illimitato.

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